Thang Duy tốt nghiệp trường trung học nghề địa phương tại quê nhà năm 1996, được thầy cô khen là "nghị lực" và "một học sinh giỏi luôn hoàn thành tốt bài tập". Thang Duy chưa bao giờ có mơ ước là người nổi tiếng; ban đầu cô dự định theo ngành khảo cổ học hoặc là luật sư.
Năm 1995, cô gặp Chu Vũ Thần, cùng sinh ra tại Thượng Hải và cùng theo học chuyên ngành truyền hình và diễn xuất. Đến năm 1998, họ đã dọn đến sống chung khi còn đang theo học đại học. Và chính thức chia tay năm 2002 chỉ vài tuần trước khi tốt nghiệp. Bằng chứng là việc Thang Duy trở nên quẫn trí và khóc ròng tại buổi lễ trao bằng của hai người.
Thang Duy đã quyết định bước chân vào làng giải trí sau khi làm người mẫu năm 1997.